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现货程序化交易解决方案
概述

近年来网络的盛行和电脑技术的发展,及证券金融交易市场与外国不断的接轨与融合,程序化交易更成为一种潮流与趋势。程序化交易在国外被称为“从数学界来到金融市场的天使?#20445;?#23427;是指将规则与指令模型化后,?#24230;?#20132;易系统,对市场进行监控,从而辅助交易?#34987;?#32773;直接发出交易指令的模式。
  程序化交易具有效率高、帮助克服人性弱点、能够把握市场中的精细机会等优点。有人认为机器始终是机器,机器克服不了人脑,但事实上,在重复的工作面前,若机器设置了正确的规则,人脑往往战胜不了机器。在此解决方案中,我们将详细介绍两种技术,使我们更加清晰的认识程序化交易的实现过程。
  
一、CTP综合交易平台
  CTP概要介绍
  综合交易平台(Comprehensive Transaction Platform),简称CTP,是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统,由交易、风险控制和结算三大系统组成。CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础,采用创新完全精确重演的分布式体系架构,其保证所有输入经系统分布式并行处理后均有确定结果,并能自适应 UDP 可靠多播通讯技术,构建交易系统的核心信息总线,改进了内存数据库的多重索引技术、直接外键技术和高效事务管理技术,并首创了多业务主机同时工作、互为备份和自由加入的集群容错可靠?#21592;?#38556;机制,攻克了性能和可靠性关键技术难关。
  CTP优势
  1、开放的API接口
  开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台;程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助;因为开发的接口,所以在执行时采取的是编译后直接运行的模式。
  综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
  2、高性能的交易后台
  综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎,整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的?#24335;?#25345;仓计算的能力,以及无单点故障并实现负载均衡的交易系?#31243;?#31995;架构树立了综合交易平台高性能的业界形象。
  3、高速的交易所通信线路
  综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统,通过三所联网主干接入大商所和郑商所。
  基本功能概述
在CTP的功能实现中,CTP接口发挥重要作用。CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议(《期货交易数据交换协议》)与交易托管系统进?#22411;?#35759;,而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。其中交易涉及的通讯模式共有三种:对话通讯模式、私有通讯模式、广播通讯模式。行情涉及的通讯模式有:对话通讯模式和广播通讯模式。
  通过CTP提供的接口,我们可以向CTP发送业务申请,也不断的按照三种通讯模式中的其中一种接收CTP的响应。与此对应,我们的程序化交易系统分为了四个线程。其中主线程可以完成基本的操作,比如登陆、订阅等。其它三条线程?#30452;?#23436;成:行情操作(包括对行情数据的接收,存储等)、订单操作(如报单;对报单,成交状况的查询;报单,成交状况的私有回报等)、数据监听和处理操作(如接收到新数据之后的统计处理,满足统计条件后的报单处理)。
其它三个线程工作关?#31561;?#19979;:
证券期货行业程序化交易
二、实时监?#26377;?#24773;端价格信息与预警信息技术
  实时监?#26377;?#24773;端价格与预警信息技术是本公司利用操作系统底层监控技术自主研发的一套稳定可靠的消息转换机制技术,它可以准确快速的实时监?#26377;?#24773;端的价格与预警信息。
  模块组成
  本技本技术主要由实时消息监视、策略管理、自动交易三大模块组成。
  消息监视:可准确稳定的监?#26377;?#24773;端的价格与预警消息。
  策略管理:客户根据自己的要求定制执行的策略。
  自动交易:软件根据设定好的策略去准确快速的向交易端自动交易。
  主要功能:
  开始/停止监视:主要分价位监视与预警监视两大类
  策略管理:添加、编辑、查询、删除策略。策略主要分两大类,一种是根据价位制定的交易策略、另一种是根据预警制定的交易策略。
  查看日志:查?#30784;?#26597;询、删除交易日志。
  锁定软件:当有事外出,可锁定交易软件,?#21592;?#23458;户?#24335;?#21644;信息的安全,锁定时不影响软件的运行。
  基础信息:主要对交易品种、交易周期等信息的维护。
管理及其流程集成。

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